此歌本为匈奴人所唱。汉武帝派卫青、霍去病将兵出击匈奴，夺取焉支山和祁连山。匈奴人悲伤作此歌。《十道志》曰：“焉支、祁连二山，皆美水草。匈奴失之，乃作此歌。”《汉书》曰：“元狩二年春，霍去病将万骑出陇西，讨匈奴，过焉支山千有余里。其夏，又攻祁连山，捕首虏甚多。”“祁连山即天山，匈奴呼天为祁连，故曰祁连山。焉支山即燕支山也。”